Кредитный скоринг: для каких целей его используют?

Перед получением займа, заемщик проходит тестирование и набирает определенное количество баллов. Не всем вполне понятно и известно, что означает данное понятие и для каких целей оно применяется. Почему банки так опираются на результаты скоринга при выдаче займа.

Общие сведения

Чтобы иметь представление о том, как анализируют благоприятное сотрудничество с заемщиком, необходимо разобраться что такое кредитный скоринг, в чем его суть и какие данные применяются.

Кредитный скоринг и кредитосопосбность

Кредитный скоринг и кредитосопосбность

Понятие и суть КС

Кредитный скоринг – это банковский анализ данных клиента, на основании которых прогнозируется его платежеспособность и в целом надежность. Обычно – это компьютерная программа, в которую вставляются необходимые показатели, и она совершает прогноз в автоматическом режиме.

Суть применения данной программы заключается в определении слабых сторон клиента, часто не для того чтобы совершать отказ, а подобрать оптимальные условия кредитования, например, оптимальную ставку, период кредитования или индивидуальную кредитную программу.

Если заемщику доступны результаты скоринга, то он сможет изучить его данные и корректировать слабые стороны своей анкеты, мешающие реальному кредитованию в банках.

На что он влияет

В процессе оценивания ответов заемщика программа выставляет баллы, чем больше положительных ответов, тем выше балл заемщика как положительного персонажа. Кроме банков такую систему оценивания использует и кредитное бюро, анализируя историю кредитования гражданина. Чем больше у него положительно решенных вопросов с банками, тем выше балл оценки, а значит в дальнейшем он сможет вновь спокойно кредитоваться.

Скоринговые карты (пример)

Скоринговые карты (пример)

Нормативное регулирование

Кредитный скоринг использовался еще с 1941 года в Америке. В России он стал применяться гораздо позже и формировался на основании нескольких показателей.

В 2019 году вступят в силу поправки в ФЗ № 218 «О кредитных историях», на основании которых у каждого пользователя появится свой кредитный рейтинг. Он обеспечит возможность банкам проводить более эффективный скоринг и уменьшить количество невозвратных кредитов.

Методика кредитного скоринга

Правила

В процессе использования кредитного скоринга банк должен выстроить математическую модель, обеспечивающую возможность определить плохого и хорошего клиента. При этом факторы могут использоваться учреждениями разные, например, к плохому клиенту в большинстве случаев имеют отношение, те, которые задерживают выплаты более чем на 3 месяца. Но также к фактору «плохого» могут отнести и заемщика, преждевременно погашающего кредиты.

Чтобы совершить вычитание результата необходимо провести анализ, путем преобразования всей существующей о заемщике информации в упорядоченную форму. Для этого используют несколько подходов преобразования:

  • в отдельную двоичную переменную – вариант не очень удобен, так как формирует большое количество переменных, пусть даже и независимых одна от другой;
  • каждую характеристику в переменную со значением, соответствующим отношению числа плохих и хороших клиентов с одинаковым признаком;
  • логарифм, усложненная форма прежде описанного соотношения, в котором каждая характеристика получит числовую величину фактора риска.

Скоринговый балл по Эквифаксу

Скоринговый балл по Эквифаксу

Параметры

В методах классификации могут использоваться такие параметры как:

  • статистический метод, посредством дискриминантного анализа – в зависимости от варианта регрессии можно выявить не только 2 группы заемщиков, но и 4 подгруппы, на основании которых появляется возможность определить факторы риска невозврата;
  • линейное программирование – применение сложного линейного определения, которое не дает точных результатов, но помогает максимально снизить фактор риска;
  • нейронные сети – используются для определения платежеспособности предприятий, где выборки меньше чем в потребительском кредитовании;
  • генетический алгоритм – основан на биологических факторах скрещивания видов, в результате чего получается наиболее точный результат за счет отбора сильнейшего;
  • метод ближайших соседей – определяется расстояние между клиентами, и на основании качества окружающей среды определяется положительность потенциального заемщика;
  • дерево классификации – использует нестандартные варианты классификации и обеспечивает возможность практически точно определять фактор мошенничества с кредитными картами.

Как его проверить

В процессе прохождения скоринга пользователь набирает определенное количество баллов и чем больше положительных, тем выше его шансы на получение займа. Однако самому заемщику их показатель не доступен и в большинстве случаев при отказе, даже не озвучат причину.

Существуют онлайн-тесты, обеспечивающие возможность самостоятельно определить свои шансы посредством применения одного из методов.

Платные сервисы дают результат, внесенный в КИ бюро, а не проводят самостоятельный анализ. При этом следует помнить, что данный результат не является самостоятельным показателем, а только составной частью скоринга.

Пример кредитного скоринга

Пример кредитного скоринга

Защита прав и последствия

На основании Гражданского Кодекса банк вправе отказывать в кредитовании без объяснений причины. Поэтому оспорить результаты скоринга невозможно по нескольким причинам:

  • во-первых, нет оснований в качестве причины низкого балла заемщика;
  • во-вторых, существует ст. 821 ГК РФ, дающая право кредитным организациям совершать отказ полностью или частично клиенту, если существуют подозрения, что займ не будет своевременно возвращен.

Кроме этого банк не имеет отношения к публичной оферте, на основании которой торговая точка не вправе отказывать клиенту в реализации продукции, если за нее были внесены деньги. Важно: кредит не имеет отношение к таким продуктам, а значит банк не обязан его предоставлять каждому желающему. 

Кроме этого законодательство не обязует финансовое учреждение объяснять причину отказа. Однако пользователь вправе интересоваться своей кредитной историей, и, если в ней обнаружены ошибки, которые снижают его шансы на кредитование, тогда записи в истории и решение банка можно обжаловать в суде. Но такие случаи крайне редкие.

Кредитный скоринг – это возможность банка избежать возникновения проблемной задолженности, которая влияет на его рейтинг, как кредитного учреждения и снижает уровень его финансовых возможностей.

Кредитный скоринг (пример)

Кредитный скоринг (пример)

В этом видео рассматривается построение простой модели прогноза (расчета) скор-балла заемщика и вероятности возврата кредита на основании исторических данных:


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:
И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, или Twitter.

Оставить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.